江同学2023-08-13 08:16:10
江同学请问为什么POD x LGD 不用 x 0 holding period? 谢谢
回答（1）
Simon2023-08-13 15:03:25
Simon同学，下午好。这里的解法是协会勘误前的解法，参考价值不大，还是以原版书上的勘误后的解法为准。
题目里原文中只说了，involves an instantaneous 20 bps decline in yields，没有具体说持有期是多少。我们默认持有期=1，来处理。
所以是3.25% – [4.7 × (–0.20%)] – (1% × 20%) =3.99%。
截图是原版书中的勘误解法，供参考。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片