ly2023-08-13 00:19:53
ly老师，您好，factor-based和fundamental weighted对应的benchmark怎么区分呀，是不是比如因子很多的时候，就是factor-based，一两个fundamental factor就可以是fundamental weighted，谢谢啦/有个factor-based例子A goal that the overall stock portfolio should consist of mature companies that have stable net incomes and high dividend yields，这个为啥不是fundamental
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开开2023-08-13 10:04:26
开开同学你好，对于只想要某个特定的risk factor上有风险暴露的投资者来说，用factor-based的方法来构建的benchmark可以更精准的反映出投资者的偏要和投资要求。这句话中明确说明了就像要买成熟的业绩稳定的公司，有高分红，那相当于这个portfolio只想投Value这个风格的股票，所以用factor-based的方法来构建benchmark是最哈的。
基本面加权在权重上做文章，而没有对股票进行筛选。确实可以通过例如按B/P加权，把组合构建的更偏value一点，但持股上还是可能包含成长股等不符合要求的股票，只是配置权重小一点。不如factor-based。
请问event driven用到量化比较多这个有原文出处吗？
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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“为什么event driven用到量化比较多。核心不应该是fundamental分析得到可以做event driven策略吗”这个是我看到有人问，有老师解答的。抛开这个问题，“event driven”应该是fundamental为主，还是量化为主呀
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同学你好，原版书中说的是会用到很多量化的方法，但最决策的时候也会用基金经理的判断。但是关于event driven策略的具体文章中，没有展开说怎么用这个量化的方法。
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