ly2023-08-12 21:05:12
ly老师，您好，这个题怎么思考呀，问题如下，谢谢啦，The fund in Exhibit 3 that is most consistent with Quint’s requirements is: Ash. Blue. March.
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开开2023-08-13 10:26:35
开开同学你好，首先要确定这题是让你选最risk-efficient的组合。Risk-efficient可以理解为用最低风险的组合构建方式来达到给定的预期收益目标。因此如果两个组合的active return差不多，active risk越小的越risk-efficient。如果active risk和return 都差不多，那么它持有的股数越小，说明它在持有较少股数的情况下就能达到相似的结果，风险管理能力越强，也更加risk-efficient。因为题中说，这几基金都是相似的收益率，相似的benchmark，因此他们的active return是差不多的，而March它的active risk 和股票数量是最小的，因此是最Risk-efficient。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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老师，您好，首先，看information ratio，再看 active risk，其次，持有股数，对吧，先谢谢啦
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是的，再补充一个，要看active share，在其他条件相同的情况下，active share越大说明运用的主动管理能力越多，未来预期获得的收益也越高。
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