minyu2018-12-15 16:40:35
minyu老师好，这里为什么说4.1是拿到105块？1.1到4.1不是一个long position 的futures么
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金程教育Alfred2018-12-17 15:05:00
金程教育Alfred同学你好，老师可能没有讲清楚，其实老师想表达的是当contango的时候，roll yield是负的。而backwardation的时候，roll yield是正的
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想再问下，这里的100、105、102具体都是什么含义？这个知识点一直没太搞懂。100是指1.1时刻买的合约，约定4.1时刻花100块买标的资产么？
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同学你好，给你举个例子，我现在签订了一个1903的合约，也就是明年三月份到期，这个合约签订到期时以100价格买入标的资产；到了明年三月份，市场价格变为105，这时候我可以以约定价格100买入，市场价格105卖出；如果我想继续持有多头头寸，这时候1903已经到期，我只能换一个1906.也就是6月份到期的合约，这个合约是约定以102的价格在6月份买入。
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