ly2023-08-12 16:15:21
ly老师，为什么说到风险占比是variance而不是segma，谢谢啦/题干如下the portion of total portfolio risk that is explained by the market factor in Fund 1’s existing portfolio is closest to:
回答（1）
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开开2023-08-13 11:12:32
开开同学你好，
我们算风险占比的时候，算的就是每个资产产生的variance占组合总variance的比重。
因为在数学上，标准差是本可以直接加减的。而方差可以，所以算风险占比的时候，用的是方差之比。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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