Leo2023-08-12 14:37:38
Leo1. 第3问，duration gap不应该是Mac D-Investment Horizon吗？2. 第1和2问，回答时是否应该也提及三个portfolio的CF yield大于等于outflow portfolio？
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Simon2023-08-12 15:36:19
Simon同学，下午好。
1. duration gap=Mac D-Investment Horizon，但也有另外一种表示，money duration gap = BPV asset - BPV liablity，这个有时也直接写成duration gap。
2. 这个不需要，只要从PV，duration和convexity三个角度回答即可。
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