Leo2023-08-12 11:03:58
Leo计算expected excess return什么时候spread0为0，什么时候spread0代原值，老师是否可以提供一个权威的解答，评论区好多关于这个的问题
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Simon2023-08-12 15:17:20
Simon同学，下午好。在过去出现instantaneously，spread 0就＝0，但这是过去的解法，协会2023的勘误中，专门修改了这种方法。也就是要讨论。
1.对于这类题目，如果明确说明了持有期，那么，一三项就要考虑时间。（持有期瞬时，也是明确说明了持有期，所以考虑时间，t=0）
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t
2.如果只是出现instantaneously，而不说持有期，那么一三项就不考虑时间，默认×1（例如，利率瞬时变化，这个就没说持有期多少）
excess spread return = Spread0-spread duration×△Spread-LGD×PD
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