Leo回答（1）
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Simon2023-08-11 17:15:05
Simon同学，下午好。不是convexity小。
这里面逻辑是因为Laddered portfolio的现金流均匀地分散在各个期限，而且每个期限的权重相对较小，所以收益率曲线的非平行移动，对Laddered portfolio的影响都是适中的，不会出现像Barbell/bullet那样极端。非平行移动时，Laddered portfolio的表现最好。
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