Leo2023-08-11 16:45:54
Leo第5问，视频解析中说明假设1、2、3分别对应model, credit, counter-party risk，为什么这题只选model risk呢？
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Simon2023-08-12 14:41:04
Simon同学，下午好。assumption中，2和3是把spread risk和counter-party risk给规避掉了。比如，assumption 3，不使用衍生品，就没有对手方风险了。
而assumption1，假设利率曲线平行移动，这个不移动，可能非平行移动，是这个模型自身的问题，所以选model risk。
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