Leo2023-08-11 11:37:44
Leo1. deltaP/P=-DTS*delta spread/spread吧？讲义少了个负号。2. 为什么高风险债券要用DTS而不直接用eff_spread_duration*delta spread？
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Simon2023-08-12 14:09:45
Simon下午好。
1. 对的，要加负号。
2. 关于这个疑问，可以举原版书上的例子，见截图。这道题如果用deuration×△ spread就是错的，因为里面有低评级债券。
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