杨同学2023-08-10 20:44:57
杨同学为什么这里A和S相关性越低越好
回答（1）
最佳
开开2023-08-11 09:59:40
开开同学你好，因为style return只要你选定了这个风格，即使你不做任何主动选股，只是被动投资这个风格指数也可以获得这个收益，而active management return应该是在这个风格中进行选股得到的收益。
好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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