wangyunqin2023-08-10 19:01:55
wangyunqin△put=delta*stock，为什么计算的时候是2000*0.3088得出来是需要卖掉的stock，而不是△put，不是很理解，麻烦老师再帮忙解答一下，谢谢
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Simon2023-08-11 09:54:47
Simon同学，下午好。这里考察的是delta neutral。
首先，题目中卖了2000个put option，put 的 delta=-0.3088，因为头寸是卖出，所以组合的delta=-2000×-0.3088=617.6=618。
如果要使组合的delta=0，那么需要卖出618份delta，而股票的delta=1，所以卖出618份股票。
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