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188****80432023-08-10 00:45:08

这部分计算VaR我觉得讲的有点问题，并不是题目没有给均值mu，而是只需要知道yield的变化即可，无需知道yield从什么位置变化到什么位置。

回答（1）

Simon2023-08-11 11:24:18

同学，下午好。你的理解是对的。我们只要知道volatility的偏离（也就是2.33σ），然后volatility的偏离乘以YTM，转成△yield。

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