程同学2023-08-09 21:14:55
程同学请问当yield curve flatten时 barbell portfolio会受益的逻辑是啥，是哪个reading的知识点？当yield curve steepen时又是哪个类型的组合收益
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Simon2023-08-11 11:09:56
Simon同学，下午好。
yield curve flatten时，barbell 要比bullet好。举个例子（截图），价格利率上涨变平坦，那么barbell 小亏，bullet大亏。
yield curve steepen时，bullet要比barbell表现更好。
可以快速记忆：平着才能举杠铃。所以曲线变平，barbell好。
这是以前level或者slope change调整convexity里的知识点。具体见截图。
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