王同学2023-08-09 08:54:22
王同学请问如果把这道题里面改成short calendar spread的话，这段话有哪些地方需要修改呢？ 谢谢
回答（1）
Simon2023-08-09 11:42:47
Simon同学，上午好。
short calendar spread=short 长期 option+long 短期 option。
那就是短期要行权，价格会move to a certain direction immediately，但是，长期来看，价格怎么涨（跌）的，就会怎么跌（涨）回去，因为我short 长期 option，这个策略的观点是长期来看，行不了权。
其次，利用不了time value decay，因为短期option 时间价值跌的更猛。
最后，这个策略认为波动率，短期波动大，长期波动小。
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