朱同学2023-08-09 07:10:48
朱同学deltay为什么是这样计算？收益率变动
回答（1）
Simon2023-08-09 11:14:45
Simon同学，下午好。
因为首先要计算的是债券Volatility的偏离，（0-2.33×1.75%×根号21），1.75%×根号21是把dailiy volatility变为one month，2.33是99%置信区间对应的临界值。这一步与计算股票的VaR有些像。
然后要把Volatility的偏离转换成YTM的偏离，具体操作就是乘以YTM 3.528%。所以△y=3.528%×（0-2.33×1.75%×根号21），取绝对值=65.96bps
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