李同学2023-08-08 23:47:43
李同学老师，请问这段话怎么理解啊？虽然delta低但是gamma高，会获益，是什么原理？
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Simon2023-08-09 09:44:45
Simon同学，下午好。gamma的定义是股价变动导致delta变动的幅度，gamma高，在股价下跌时，delta也会大幅下跌。而delta是股价变动导致期权价值变动的幅度。delta大幅下跌，那么delta会变得更负，在股价下跌时，put的价值会增加更多幅度。所以gamma高会获益。
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