曹同学2023-08-08 21:20:43
曹同学老师，ASW想说明什么？
回答（1）
Simon2023-08-09 10:31:00
Simon同学，下午好。ASW是资产互换的spread，将债券的定期固定息票转换为市场基准利率加（或减）利差。
举个例子，资产互换证券，假设我原来有个bond收到coupon 6%。现在额外签了一份swap rate，收MRR，支出swap rate 4%。那么，现在的net 收=6%-4%+MRR=2%+MRR。资产互换将债券的定期固定息票转换为市场基准利率加（或减）利差。这里利差ASW就是剔除了MRR后的2%，ASW=coupon rate-swap rate。
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