王同学2023-08-08 10:11:30
王同学请问可以讲一下payer swaption和pay fixed swap有什么区别吗？ 为什么payer swaption可以当利率下降的时候不会有太大的损失但是pay fixed swap不行？ 谢谢
回答（1）
Simon2023-08-08 10:35:51
Simon同学，下午好，
payer swaption = pay fixed swap + option，这是个支固定收浮动的权利。如果利率下降，就不行权了。
而pay fixed swap就没有选择的权利，利率下降也要执行，所以有亏损。
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