188****80432023-08-07 23:32:27
188****8043arch模型部分，without shock为什么是(eta_t)^2=(sigma_t-1)^2？这里的eta^2为什么表示残差，残差应该可以是负的，eta^2却肯定是非负的
回答（1）
Johnny2023-08-13 01:44:23
Johnny同学你好，ηt是unexpected component of return in period t，是收益中所未预料到的部分，是个均值为0的随机变量，而shock的定义是ηt^2-σt-1^2，那如果shock为0，就说明ηt^2=σt-1^2。ηt有点像残差的概念，这里ηt^2肯定是为正的，毕竟我们是在预测方差，方差肯定是要正的，不可能为负。
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