金同学2023-08-07 16:21:13
金同学答案是不是胡说八道呀？明明HML大于0，怎么说是negative exposure to value stock?谢谢
回答（1）
开开2023-08-08 10:23:09
开开同学们你好，
这题问的是，如果manager的策略是按照benchmark的risk exposure来的，本应是什么风格。
所以我们应该看benchmark在各因子上的beta情况。而在HML上，benchmark是-0.2，说明在value stock上是负的敞口，没问题。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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