18****052023-08-07 00:26:27
2021mock 下午题40题能讲一下吗。答案说shelling put 是short volatility 为什么呢？sell put应该=long call 是long volatility啊？
回答（1）
开开2023-08-07 10:39:03
开开同学你好，
因为put和call都会收到波动率的影响，而且波动率越高put和call的价格越高，反之，波动率越低，put和call的价格越低。因此，long option是受益于波动率上升的，是做多波动率，而short option是做空波动率。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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麻烦老师回答一下图片问题，谢谢
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同学你好。我觉得你说的没什么问题。
一般来说，long call类似于做多资产，long put是做空资产。
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