tina2023-08-06 17:26:45
tina老师，两个问题，外汇的远期和即期都是t+2？ 还有此题中spot 和forword方向反，那选择bid或ask时是不是都选不利价格？还是按spot选bid？
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Simon2023-08-07 10:27:55
Simon上午好，同学。
1. 只有远期是t+2。
2. 选择bid 还是ask要看标价形式来判断的。例如GBP/CHF，卖出 GBP spot，相当于买CHF，dealer是卖，那么就选ask price。
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老师，我是看这段文字感觉没对上，spot的定价和forward对不上？而且都是以mid定价？
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同学，上午好。可以给你举个原版书课后题的例子。也是FX swap的知识。
这道题背景是1个月前做空了2.5million的美元forward，现在到期了，要先平掉上一份short forward，采取的策略是现货市场买回美元，使用0.8875的spot rate（因为汇率标价形式是欧元，我买美元卖欧元，相当于dealer买欧元）
然后，站在今天，新签一个short 2.65M美元的forward，使用forward rate=0.8876+0.0025=0.8901 （相当于dealer卖欧元，使用forward的ask价）。
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