Jerry2023-08-06 11:43:13
Jerry请问老师，用马科维兹理论通过MVO来构建的组合按理说，应该就是一个给定风险情况下最大收益的组合嘛，已经确认了个资产配置的权重，是否可以理解为用risk parity和risk budgeting的思想来构建一个optimal asset allocation的操作，是用于后期情况下的组合优化和调整？
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Essie2023-08-06 22:03:02
Essie你好，可以这么理解。本质上MVO和risk budgeting是两种不同的投资组合管理方法，但它们在一定程度上可以相互关联。风险预算方法可以作为MVO的补充，用于更好地控制投资组合的风险暴露，并提高投资组合在不同市场环境下的稳定性。
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