tina2023-08-05 17:36:38
tina烦请老师解释下这四种情况对久期和凸性的影响，谢谢
回答（1）
Simon2023-08-06 14:22:58
Simon下午好，long putable bond 增加凸性，long callable bond减少凸性。首先long bond增加久期，如果putable bond/callable bond被行权，债券卖出，久期就减少。
long call 增加凸性，如果行权，组合久期增加，因为买入债券。
long put 增加凸性，如果行权，久期减少，因为卖出债券。
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