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tina2023-08-05 17:13:06

老师，请问long call option on bond 和put，分别对组合的久期和凸度有什么影响？谢谢

回答（1）

Simon2023-08-06 14:16:12

下午好。

long call 增加凸性，如果行权，组合久期增加，因为买入债券。

long put 增加凸性，如果行权，久期减少，因为卖出债券。

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