你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

180****19942023-08-05 16:51:03

1.为啥ytm会下降啊，2.为啥稳定向上的yield curve下需要增加久期啊，稳定向上意味着利率会逐步下降？

查看试题

回答（1）

最佳

Simon2023-08-06 14:11:14

同学，下午好。

1. 随着时间推移，假设从3年变成1年，3年的国债收益率在3.5%，而1年期的只有2%，所以YTM会下降。
2. 在利率曲线稳定不变时，投资期限越长，YTM就越大。所以要增加久期，也就是增加投资期限，获得更高的YTM。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录