你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA三级

icqcu2023-08-05 10:37:59

risk reversal 是赌波动率下降还是上升

回答（1）

Simon2023-08-05 15:52:34

同学，下午好。

risk reversal=long OTM call+short OTM put。

long OTM call=看涨股票+看多波动
short OTM put=看涨股票+看跌波动

如果从波动角度，应该是波动中性，既不看涨，也不看跌。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录