天堂之歌

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以同学2023-08-04 15:54:17

第8题为什么假设return均值为0 如果均值为负volatility不是也可以吗

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回答(1)

最佳

开开2023-08-06 23:48:18

同学你好,不假设均值为0也可以。这句话的意思说,负偏的程度不能超过60%负,40%正这种情况。如果没这么负偏,或甚至正偏是可以接受的,所以这个risk control是用来控制负偏的程度的。
本题对于均值到底是多少并没有要求,但是对于skewness是有要求的。

如果答疑对你有帮助,【请采纳】哟~。加油,祝你顺利通过考试~

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