朱同学2023-08-04 13:36:46
朱同学第二case第二小题，国债比公司债更稳定更能保障match未来liability为什么b错？相关系数0.1比0.15更接近0为什么c错？是不是bc都对只是a更好？？
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Simon2023-08-04 14:11:19
Simon同学，下午好。这一问考点是fixed coupon和floationg coupon的对比。在比较时永远找差异最明显的地方。AAA级是高质量，国债也是高质量（大家质量都高，差异不明显），以及0.15和0.1，其实很接近。他们的差异远没有fixed coupon和floationg coupon的差异那么大。所以2比1好，就从floating和fixed入手，floating能抗通胀。
至于B选项，funding liability，其实是干扰项，The domestic bond portfolio has a total return mandate， total return mandate就不看负债了。
C选项错的。1是-0.15，分散化效果更好。
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total return mandate是怎么看出来的？
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下午好，是题干中的信息。
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