188****8043回答（1）
Johnny2023-08-05 01:40:25
Johnny同学你好，低频数据和平滑不是一回事。平滑是对于房地产这类流动性很差的资产而言，其收益率通常会平滑处理，导致纸面上的相关度较低，高估了分散化效果并低估了风险。而高频数据和低频数据和平滑不一样，比如每周的收益率比每个月的收益率的频率就会更高。随着数据频率的变高，对样本方差、标准差、相关系数的估计会更为准确，但样本均值的准确度未提升。如果频率再进一步提升，就会产生 asynchronous，从而扭曲了相关系数
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