Judy2023-08-03 17:37:35
Judy请问这题是什么意思呢？ 买一个小盘股，卖一个大盘股，来获得小盘因子的收益？
回答（1）
最佳
开开2023-08-04 10:14:09
开开同学你好，
这个objective 2它是想要small cap的alpha，但不想要small cap的market exposure.
那么可行的方法是对small cap进行选股，选择undervalue的做多，然后short overvalued，是的整体market beta被对冲掉，形成market neutral的状态，同时获得long short部分的alpha。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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