考同学2023-08-03 16:32:40
考同学CFA 三级 mock 2023 B卷 衍生品的题，如何从题干能看出这是risk-based approach还是traditional approach？还有risk-factor approach一般使用那些因子？这个知识点比较薄弱，还请老师详细展开讲讲，谢谢
回答（1）
开开2023-08-04 10:37:23
开开同学你好，
题干说了，endowment在构建现在的public equity portfolio的时候就是用risk factor approach的。然后Ford它本省也有确定在确定不同另类资产中risk factor的特长。本题只是让你写出risk factor approach的一个优点来说明为什么要用这个approach。
常见因子如下：
Economic growth and inflation：经济增长率和通货膨胀率
Interest rates and credit spreads：利率和信用利差
Currency values：货币价值
Liquidity：流动性
Capitalization：市值
Value-versus-growth：价值与成长（风格）
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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