tina2023-08-03 13:59:43
tinaeurodollar futures settle
回答（1）
Simon2023-08-03 14:57:21
Simon同学，下午好。futures是逐日盯市的，每日结算盈亏。
举个例子，第一天，我签了long futures=100-远期利率3%=97。
第二天，相同到期日的远期利率变成4%，futures=100-4=96，结算盈亏我就亏了1。是这样每天结算的。
等到最后到期的那一天，就是按照即期利率结算出一个futures和前一天的futures结算盈亏。这样累计下来的盈亏，相当于我第一天的futures和到期日的spot rate算出来的futures算盈亏。
截图是最后三天的futures的举例。
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嗯嗯，老师，就是购买和盯市用的远期，settle用的即期对么？感谢
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同学，上午好。可以这样理解，最后到期日settle用spot价格计算一个futures再和期初买的futures价格计算一个盈亏就可以了。
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