tina2023-08-02 23:47:49
tinaat the money 的call，delta 会怎么变？随着 maturity approach，请问
回答（1）
最佳
Simon2023-08-03 09:35:29
Simon同学，下午好。
call delta临近到期时，如果ITM趋于1，如果OTM趋于0。在ATM处，股价稍微一跌，就是OTM，delta=0，如果股价稍微一涨，就是ITM，delta=1。所以取平均=0.5。随着到期，ATM会慢慢接近0.5。
截图是举例，图一还有100天
图2还有10天
图3还有1天，delta是慢慢接近0.5的
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