以同学回答（1）
Simon2023-08-03 10:08:24
Simon同学，下午好。第五题考察的是债券五因子收益率计算，coupon也要考虑进去的，。而yield及spread在Exhibit 4倒数第2行中也有写，总共改变了0.2%。如果要假设，应该假设，随着时间变化，duration 和convexity是不会变化的。
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我的意思是假设duration和yield不变 那价格变化完全可以包含spread的变化啊 不是经常有干扰项吗 我怎么确定spread变化要不要用
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那应该假设时间不变，基准利率不变。这样价格变动就能体现出spread改变的影响。
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