陈同学2023-08-02 18:00:04
陈同学请问如何理解empirical duration、modifiy duration、mac dur，他们有什么区别
回答（1）
Simon2023-08-02 18:01:48
Simon同学，下午好。
Macaulay duration：用于判断长期投资还是短期投资，麦考利久期是平均还款期限。
Modified duration：用于判断不含权债券的利率风险
Effective duration：用于判断含权债券的利率风险
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那empirical duration呢？
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不好意思，同学，没看到empirical duration，我给看成了effective duration。empirical duration是根据市场数据确定的利率敏感性指标，即根据基准利率变化对债券价格回报进行回归。
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