tina2023-08-02 10:33:53
tina老师，vix future 期限曲线是backwordation时，应该采取什么策略？roll yield为正还是负？
回答（1）
最佳
Simon2023-08-02 10:42:03
Simon同学，下午好。backwardation时，随着时间到期，VIX futures价格会增加。那么我们就该long VIX futures，等时间推移，VIX futures会升值。
如果long VIX futures，backwardation，S＞F，那么roll yield 为正。
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