Jerry2023-07-31 15:29:31
Jerry有5个资产，用市场数据求出5个隐含权重，用市场风险厌恶度λ和最优权重公式求5个隐含收益率，再分别用5个隐含收益率和自身风险厌恶度λ'分别算出5个权重，请问此时ΣWi一定等于1？市场λ是怎么得到的？
回答（1）
Essie2023-08-01 10:40:49
Essie你好，市场λ指市场上投资者平均的风险厌恶系数。如果仅通过这个最优权重的公式来计算，那么肯定是没法保证所有资产权重之和为1，如果要限制做空的话，那么就不能直接用这个公式，要设置前提条件，然后通过最优化求解。
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