Jerry2023-07-31 15:09:51
Jerry请问老师，最优权重的计算公式是不是只能用于计算一个风险资产和一个无风险资产组合的情况？那么实务中多个风险资产要实现最优权重配置，其各个资产的配置权重是如何计算出来的呢？
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Essie2023-08-01 09:52:25
Essie你好，这里是通过无数个风险资产先构建出有效前沿，然后用有效前沿和无风险利率相切，找到切点，即市场组合，然后通过市场组合和无风险资产构建一个新的组合，市场组合这个整体就充当了风险资产的地位。
如果在投资中你投的不是市场组合，而是很多个风险资产，那么就没法通过简单的公式计算出权重了，只能用MVO，通过不同资产的回报率和方差特征，利用均值方差最优化，来得到应该在每个风险资产上的投资权重。
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