陈同学2023-07-30 21:05:41
陈同学老师，请问官网题这个case，防止股票下跌应该是long put，为什么这里用covered call策略来计算delta呢？实在是不明白
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Simon2023-07-31 13:17:11
Simon同学，下午好。可以把相关计算delta的信息也截一下图吗？
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老师，麻烦您看下
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题干信息
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同学，下午好。这道题的信息是执行F的策略。题目中，F的策略是卖出 20 张call option 合约。一张option 合约=100个option，所以卖出了2000个call option。一个call的delta=0.51。
原来的头寸是2000股股票，股票的delta=1，所以整个portfolio的新delta=2000*1-2000*0.51=980。
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