Leo2023-07-30 19:30:21
Leo第1问，position sizing是否应该理解为头寸控制能力？文字解析给的是组合风险控制能力。另外，组合偏large trades或small trades是否可以证明是position sizing导向？
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开开2023-07-30 20:44:18
开开同学你好，
sizing positions指的是基金经理关于持股集中度的选择。比如那些专注于选股的基金经理可能会押注在少数几只自己比较看好的个股上，那么相比于那些diversified portfolio，它的特定风险肯定大很多。但如果像fund 1这样注重factor的，就不是通过压注少数股票，特定风险是比较小的，应该会持有较为分散的组合。
factor timing带来的收益是属于alpha skill的。这个和交易时大单还是小单没有直接关系。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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