tina2023-07-30 18:05:11
tinaimplied volatility和delta的关系
回答（1）
Simon2023-07-31 11:02:50
Simon同学，下午好。implied volatility和delta的关系见截图，以volatility smile 为例。横坐标是行权价，所以右边行权价大，K＞S。左边行权价小，K＜S。
中间ATM，delta=0.5，volatility最小。
右边，是OTM call，delta＜0.5；是ITM put，delta绝对值＞0.5。
左边，是OTM put，delta绝对值＜0.5；是ITM call，delta＞0.5
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