徐同学2023-07-30 16:40:34
徐同学为啥gamma最大最难hedge啊
回答（1）
Simon2023-07-31 10:51:13
Simon同学，下午好。gamma是股价变动，导致delta变动的幅度。如果gamma最大，那么delta的变动幅度是最大的，此时股价的微小波动，就会导致delta大幅变化。而hedge的目的是使得整体组合的delta =0，但现在delta变动很剧烈，所以最难hedge。
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