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徐同学2023-07-30 14:54:50

那比如我long 一个stock，然后用long put 对冲，我这个就剩下rf了吗？这个很奇怪啊

回答（1）

Simon2023-07-30 15:57:34

同学，下午好。如果是对冲只剩下无风险收益，那么是delta neutral策略。long 一份stock 对应 long 1/|delta|份的put option。股价的涨跌和option期权费的涨跌可以抵消，最终赚取rf。

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