张同学2023-07-30 00:04:50
张同学老师能讲解一下R18中risk budgeting原版书339页的exhibit 12吗？根据表格中的数据怎么求得最右侧的variance of active returns attributed to each asset?
回答（1）
开开2023-07-30 21:14:15
开开同学你好，active return贡献的variance的计算并不在三级考察范围中。因此如果考试中有这张表，这列数据是会给到你的。
这一列数据说明的是，组合主动风险完全是由于cash的加入带来的。
因此，这个段内容要引出的结论就是，在一个高风险组合中引入低风险资产虽然会降低total risk，但会增加active risk。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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