180****1994回答（1）
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开开2023-07-30 23:05:50
开开同学你好，
global macro收益率分布右偏，一种可能的原因是它会预判经济形式和不同市场资产的表现，经济差的时候做多债券，做空股票，经济好的时候，反过来操作，所有更大概率获得较大的正收益。整体收益率就呈现出右偏的情况。
managed futures：在2007-2009年股灾的时候，此类策略通过做空股指期货做多债券期货获得了很好的收益。
因此他们呈现出的历史业绩都是出现较多的极高的正收益，使得收益率曲线出现右偏。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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