wangyunqin2023-07-28 14:44:42
wangyunqin关于瞬时t=0，之前了解到的是：计算E（excess return）时，spead需要剩余0,但是loss不用乘以0。所以这样是不对的理解吗？谢谢老师
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Simon2023-07-28 15:29:29
Simon同学，下午好。瞬时的问法有很多种，一种是利率瞬时变化，一种是持有期瞬时，这个要区分。
1.对于这类题目，如果明确说明了持有期，那么，一三项就要考虑时间。例如持有期是瞬时，那么t=0。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t
2.如果只是出现instantaneously，而不说持有期，那么一三项就不考虑时间，默认×1。比如题目是利率瞬时变化。
excess spread return = Spread0-spread duration×△Spread-LGD×PD
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所以这道题老师解答的是错误的吗？因为我是按照只出现瞬时，第一项乘以0，第三项乘以1计算得到了结果。选项也是0.74%，老师解答视频也是0.74%
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同学，下午好。此类型的题目协会出现过一次勘误，视频里的应该是勘误前的解法，还没更正。如果更正，是3.25%– [4.7 × (–0.20%)] – (1% × 20%) =3.99%。
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