冲同学2023-07-28 07:33:26
冲同学当我们说收益率的标准差的时候，是直接加减在收益率上的吧，为什么要再乘一个收益率，我觉得不应该再乘以百分之三，请解释一下为什么要乘
回答（1）
Simon2023-07-28 14:27:30
Simon同学，下午好。因为债券和股票计算方法VaR不一样。
在债券中，μ-关键值×σ，这样加减计算的是volatility的偏离，一般债券的偏离的均值默认为0，所以是0-关键值×σ。因为计算的是volatility，所以要乘以YTM转成△y
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