cadda2023-07-28 02:08:52
cadda为什么这里的sector deviation 都很小， 如果都很小，是不是意味着，他们都是diversified？或者是 facor nuetralized。
回答（1）
开开2023-07-28 09:53:50
开开同学你好，
sector deviation的大小和是否diversified关系不大。sector deviation小，说明组合和benchmark在sector的配置方面是比较接近的。在每个sector上配置的权重和benchmark差的不多，但不代表每个sector中的持股是分散的，它也可以是较为集中的。
是否集中要看最后一行的情况，允许单个证券贡献风险占比越高，那么就越集中，反之则越分散。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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